• seit 2023

  Mitglied des Vorstands der Deutschen Gesellschaft für Finanz- und Versicherungsmathematik (DGVFM)

• seit 2012

  Professorin an der HFT

• seit 2009

  Mitglied der Deutschen Aktuarvereinigung (DAV) und der DGVFM

• 2008-2012

  Allianz Deutschland AG: Teamleiterin für die Embedded Value Berechnungen

• 2005-2007

  SV Sparkassenversicherung: Referentin Risikocontrolling

• 2004-2005

  intellixx gmbh: Beraterin, Financial Engineering

• 2001-2004

  Postdoc Universit?t Essen und Universit?t?Mainz

• 1999-2001

  Promotion Universit?t?Essen

• 1999

  Diplom Mathematik, Universit?t Frankfurt

• 2024

  zusammen mit anderen Mitglieder der DAV-Arbeitsgruppe ?Validierung komplexer Advanced Analytics Modelle" der Ausschüsse Rechnungslegung und Regulierung und Actuarial Data Science, "Regulierung und Validierung von KI-Modellen", Ergebnisbericht der Deutschen Aktuarvereinigung, verabschiedet am 26. Februar 2024

• Ein chinesisches Orakel und zyklische Matrizen über dem K?rper mit zwei Elementen, Elem. Math. (2024), No. 1, S. 15-24

• 2022

  mit Gang Feng und Felix J?rder, Survival Trees für Invalidisierungswahrscheinlichkeiten in der Berufunf?higkeitsversicherung, Fachartikel in Der Aktuar, Mitgliederschrift der DAV, Ausgabe 4/2022, S. 217-223

• 2021

  mit Martina Rahija, De-Bruijn-Folgen und Zauberei, Math Semesterber (2021) 68:105–118

• 2019

  Ziffy der Zahlenzauberer: Eine magische Reise durch die Welt der Mathematik, Springer, 2019

• mit Nina Strasser, Magische Eigenschaften linearer Rekursionen, Elemente der Mathematik, Vol. 74(3), 2019, pp.104-113

• 2018

  mit Andreas Fr?hlich, Parameter uncertainty and reserve risk under Solvency II, Insurance: Mathematics and Economics, Vol. 81 (2018), pp. 130-141

• 2016

  mit Anke Pfeiffer, ?Lernen durch Lehren“ in der Mathematik – Videotutorials und Apps im Praxistest, 2016 erh?ltlich unter?http://www.pedocs.de/volltexte/2016/12264

• mit David Blanco, Practical aspects of modelling parameter uncertainty for risk capital calculation, Zeitschrift für die gesamte Versicherungswissenschat, Vol. 108(3), (2019), pp. 43-63

• 2015

  zusammen mit anderen Mitglieder der DAV-Arbeitsgruppe ?Kalibrierung spezielles ESG unter Solvency II“,?Ausschuss Investment,?Zwischenbericht zur Kalibrierung und Validierung spezieller ESG unter Solvency II,?Ergebnisbericht der Deutschen Aktuarvereinigung,? verabschiedet am 9. November 2015

• On the order of abelian surfaces of CM-type over finite prime fields, Quaestiones mathematicae, Vol. 38, Issue No. 6 (2015), pp. 771-78

• mit Andreas Fr?hlich,?Modelling parameter uncertainty for risk capital calculation, European Actuarial Journal, Vol. 5, Issue No. 1 (2015), pp. 79-112

• vor 2015

  siehe https://dblp.org/pid/25/6633.html oder Research Gate

Vertrauensdozentin der Deutschen Aktuarvereinigung
seit 2019 Mitglied der AG Schule der DGVFM
seit 2021 Mitglied der AG Validierbarkeit komplexer Advanced Analytics-Modelle der DAV

Laborleitung "Quantitative Methoden der Versicherungsmathematik"